美SEC指控Jian Wu操纵投资模型进行欺诈

​美国证券交易委员会（SEC）正式指控前Two Sigma Investments员工Jian Wu，因其策划了一项复杂的计划，欺骗雇主并不正当地提高个人报酬。根据SEC的诉讼文件，Jian Wu在2021年11月到2023年8月期间，操控了Two Sigma使用的多个算法投资模型，导致公司客户遭受重大财务损失。

据称，Jian Wu篡改了至少十四个投资模型，这些模型是由他自己创建或参与开发的，用于预测各类证券的未来表现。这些模型在帮助公司为客户做出重要投资决策中发挥了关键作用。然而，Jian Wu虚假地声明这些模型生成了独特的预测，实际上，他秘密修改这些模型，使其预测与Two Sigma已在使用的其他模型完全相同。

因此，Jian Wu的行为导致Two Sigma做出不当的交易决策，买卖证券的数量和频率偏离了原本的投资策略。据称，这些未经授权的更改导致公司客户损失至少1.65亿美元，而Two Sigma随后进行了赔偿。除了损害公司的客户利益外，Jian Wu还涉嫌从这些操控模型的虚假结果中获取了数百万美元的奖励补偿。

SEC指控Jian Wu违反了《证券法》（1933年）和《证券交易法》（1934年）中的多项条款，特别是违反了第17(a)条和第10(b)条的反欺诈条款，以及10b-5条规则。SEC在诉讼中寻求多项救济措施，包括禁令、没收非法所得以及民事罚款。监管机构还要求法院对Jian Wu施行永久禁令，禁止其担任投资顾问。

与此同时，纽约南区美国检察官办公室已对Jian Wu提起刑事诉讼，强调该欺诈案件的严重性。这一案件再次提醒我们，金融行业中透明度和道德规范至关重要。