洲际交易所将基于英镑和Euroswiss LIBOR的衍生品过渡至SONIA和SARON

​全球领先的数据、技术、市场基础设施提供商洲际交易所（ICE）最近将其基于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）的三个月英镑期货和期权以及三个月欧元瑞士法郎（Euroswiss）期货的所有未平仓合约过渡到其无风险利率（RFR）等价合约、三个月英镑隔夜平均指数（SONIA）指数期货和期权以及三个月瑞士隔夜平均利率（SARON）指数期货。

洲际交易所金融衍生品全球主管Steve Hamilton表示，这一过渡标志该交易所已停用所有基于LIBOR的合约，ICE SONIA现在是管理英国短期利率风险的基准合约。"通过过去几年的持续创新，并大力支持客户向新的替代利率市场过渡，洲际交易所为客户提供最大的流动性，以管理英国和瑞士的利率风险，作为广泛的多货币利率产品套件的一部分，"他补充道。

ICE将参考LIBOR的合约转换为名义上相等数量的参考无风险利率合约，将国际掉期和衍生品协会文件中的相关回落点差应用于转换。两个三个月英镑期货转换为一个相同交割月的三个月SONIA指数期货，反映了一个SONIA期货是英镑期货面值的两倍，而三个月欧元瑞士法郎仓位直接转换为SARON。

目前，共有3,512,101份英镑合约和145,082份欧元瑞士法郎合约进行了转换。SONIA期货和期权的未平仓合约数量为6,976,654份，SARON的未平仓合约数为153,208份。

今年三月，英国金融行为监管局确定，2021年12月31日起​，对于英镑、欧元、瑞郎和日元报价，以及1周和2个月美元报价，将正式停用，不再具有代表性。

前不久，Fazzaco报道，ICE基准管理有限公司 (IBA) 计划推出英镑SONIA价差调整后的ICE掉期利率，自2022年1月4日起，被许可方可在金融合同和金融工具中使用该项基准。