IBA计划推出英镑SONIA价差调整后的ICE掉期利率

全球领先的数据、技术和市场基础设施提供商洲际交易所集团（纽约证券交易所代码：ICE）今天宣布，ICE基准管理有限公司 (IBA) 计划推出英镑SONIA价差调整后的ICE掉期利率，自2022年1月4日起，被许可方可在金融合同和金融工具中使用该项基准。

ICE掉期利率®（以前称为 ISDAFIX）被公认为掉期率和利率掉期利差的主要全球基准。 ICE掉期率被用作现金结算掉期期权、利率掉期提前终止的平仓支付、一些浮动利率债券和利率掉期投资组合的估值。

IBA从2021年5月5日开始发布指示性英镑SONIA价差调整后的ICE掉期利率“Beta”设置，用于初始测试期，该设置是根据非线性工作组提出的方法确定的- 其论文“参考GBP LIBOR ICE掉期利率 (ISR) 的英镑非线性衍生品的过渡”中的免费参考利率。这些设置最初禁止用于任何其他目的，包括作为金融工具、金融合同或投资基金的参考、指数或基准。

从2022年1月4日起，这些设置将被许可方用作基准，并受现行GBP ICE Swap Rate许可协议的条款约束。

NatWest Markets英镑利率和通胀期权主管Bob Goodfellow表示：“GBP SONIA点差调整后的ICE掉期利率是非线性衍生品市场处理参考GBP LIBOR ICE掉期利率的遗留合约的重要组成部分。”

​ICE基准管理委员会主席Tim Bowler表示：“利差调整设置是为了响应市场对利率的需求而开发的，协议各方可以使用这些利率来帮助解决参考GBP LIBOR ICE掉期利率的遗产非线性衍生品、结构性产品和现金市场工具。”