TriOptima完成日本证券结算公司首个基准转换风险重置交易

芝商所旗下子公司TriOptima宣布，已完成首个triReduce增强型压缩日元周期，其中包括东京隔夜替代利率（TONA）重置交易。该周期自2020年12月4日起在日本证券结算公司（JSCC）开始。

芝商所于2003年推出投资组合压缩服务triReduce，以消除尚未偿还的利率衍生品名义本金。triReduce基准压缩服务使掉期市场参与者，可以减少对旧基准的总敞口和净敞口，同时通过风险重置交易增加对替代基准的采用。

triReduce和triBalance业务管理高级总监Philip Junod表示：“我们非常高兴支持JSCC为其会员提供triReduce基准转换服务，包括首次日元风险重置交易。凭借大规模进行转换和压缩的能力，我们的triReduce基准转换服务可帮助掉期市场参与者主动减少风险敞口，并增加他们对受基准改革影响货币替代参考汇率的采用。”

JSCC结算规划和场外衍生品结算服务执行官Takemura Hosomura表示：“我们非常高兴看到首个triReduce基准转换服务的完成，这是JSCC十二月压缩周期的一部分。在计划于2021年底停止LIBOR发行之前，我们希望这项服务被广泛用作从日元LIBOR过渡到TONA的工具，日本的替代参考汇率以及广泛使用这项服务将有助于迅速完成过渡。”

TriOptima在所有清算货币的所有主要中央对手方清算机构中，提供频繁的压缩周期。在日元的第一个风险替代压缩周期结束后，triReduce将根据市场需要，继续提供其他货币的基准转换周期。