LCH SwapAgent完成首笔SARON/SOFR交叉货币掉期交易！

伦敦清算所（LCH） 宣布，LCH SwapAgent 已成功处理其首笔瑞士隔夜平均利率兑美元担保隔夜融资利率（ SARON/SOFR ）交叉货币掉期交易。此笔掉期交易以瑞士法郎/美元进行，由花旗和法国兴业银行参与，由 Gottex 代理。

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随着以伦敦银行同业拆息（LIBOR）计价的产品逐渐退出市场，美国和英国已分别推出 SOFR 及英镑隔夜平均指数（SONIA），作为 LIBOR 的替代利率。

SwapAgent 是 LCH 的非清算衍生品服务，现在已经以替代参考利率处理了瑞士法郎、欧元、英镑、日元、美元五种 LIBOR 计算的货币交易。

SwapAgent 在去年 9 月首次处理了美国银行和 Lloyds Bank Corporate Markets 之间的 SONIA/SOFR 交叉货币基础掉期后，一直在配合LIBOR的过渡。

欧元、英镑、瑞士法郎和日元 LIBOR 设置将于 2021 年 12 月 31 日后停止，美元 LIBOR 设置将在 2023 年 6 月 30 日停止，在这一过程当中，首笔 SARON/SOFR 交叉货币掉期的完成是一个重要的里程碑。

LCH SwapAgent 全球主管 Nathan Ondyak 表示：“LCH SwapAgent 致力于与非清算衍生品市场合作，推动向无风险利率的顺利过渡。此次掉期的完成是这一转变的一个重要里程碑。”