违反系统规则要求！Options Clearing Corporation遭SEC罚款1700万美元

美国证券交易委员会（SEC）宣布，美国清算机构Options Clearing Corporation（OCC）将采取补救措施，并支付1700万美元罚款，以解决SEC对其在2019年10月至2021年5月的某些时间段内未能遵守SEC批准的压力测试和基金清算方法规则的指控。

根据SEC发布的命令，总部位于芝加哥的OCC未能实施和遵守其自设规则，这是因为其未能正确建立、实施和执行设计合理的、旨在管理某些运营风险的书面政策和程序。

SEC调查发现，OCC未能修改其综合压力测试系统，也没有按照Regulation SCI（监管系统合规性和完整性法规）的要求及时向SEC通报这一失败情况。SCI法规要求相关实体就系统中断、系统合规性问题和系统入侵采取纠正措施，并将此类情况上报给委员会。

SEC还发现，OCC未能遵守其保证金计算方法、保证金政策、压力测试，以及与特定错向风险和假日保证金相关的基金清算方法。

SEC主席Gary Gensler表示：“OCC是美国唯一一家经注册的交易所上市期权合约清算机构。SEC今天的行动向OCC强调了遵守风险管理政策和程序的重要性，而遵守这些政策和程序的目的就是履行其对我们金融系统的义务。”

SEC执法部主任Gurbir S. Grewal表示：“OCC在我们的金融市场中发挥着至关重要的作用，它们居然违反了这些为确保市场稳定和效率而设定的规则，这让人心生担忧。SEC对其下达的命令包括了一项重大处罚，并要求其作出重要承诺，同时SEC也承认OCC在纠正这些违规行为所作出的补救努力和其在防止未来违规行为方面所作的承诺。”

除缴纳1700万美元罚款外，OCC还采取了一些补救措施，包括修改其模型验证政策和程序；加强其风险数据治理方法；实施对其控制环境要素（包括过程、程序和控制）的变更；并就这些变更对其员工进行适当的培训。

这是SEC第二次对OCC采取执法行动。2019年9月，SEC指控OCC未能建立和执行涉及财务风险管理、运营要求和信息系统安全的政策和程序，为此，OCC采取了补救措施并支付了1500万美元的罚款。