芝加哥期权交易所为非灵活期权指数组合订单新增自动化功能

芝加哥期权交易所将于2021年7月9日为比例高达8:1（8个期权对一个组合）的非灵活期权（FLEX）指数期权组合订单新增自动化功能。

2020年6月15日，芝加哥期权交易为灵活期权和非灵活期权指数组合订单引入了8:1的比例。

期权组合有四种，包括买入、卖出指数看涨期权和卖出、买入指数看跌期权，它们的数量、标的指数、到期日和平衡价格相同。指数组合订单是指购买或出售一个或多个指数期权系列以及指数组合抵消数量的订单。尽管芝加哥期权交易所接受一切比例的组合订单，但某些比例内的组合订单更具优势。

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目前，芝加哥期权交易所支持交易包含至少一个其他腿且比例高达3:1的指数期权组合订单。7月9日起，比例高达8:1的适用指数期权组合订单能通过COA、COB和AIM进行自动交易。

最近，Fazzaco报道，芝加哥期权交易所已进一步完善多资产订单执行管理系统（OEMS）Cboe Silexx​。