罚款150万美元！CFTC对三家瑞信实体提出指控

美国商品期货交易委员会（CFTC）周五对瑞士信贷国际(Credit Suisse International)、瑞士信贷证券欧洲有限公司(Credit Suisse Securities Europe Limited)、瑞士信贷资本有限公司(Credit Suisse Capital LLC)提出指控，理由是这三家实体未能履行他们作为掉期交易商提交掉期数据报告的义务。

根据CFTC的指控，这三家实体自成为注册掉期交易商以来，向掉期交易商储存库（SDR）提交的每日股票掉期交易数据大部分都是不准确的。

CFTC要求这三家实体支付150万美元的民事罚款，同时不得再继续违反CFTC的规定。

案例背景

CFTC发现至少从2013年1月10日开始至2018年12月，瑞信的一个或多个实体就未按照CFTC第45部分的规定准确报告特定的掉期数据。

具体而言，在报告某些股票掉期交易时，这三家实体均未能遵守掉期交易的“每日计价”要求。

相反，他们报告了标的股票按市值计价的名义价值。这种错误的估值影响了瑞信实体约91%的掉期股票仓位和14%的掉期产品。

CFTC在指控中指出，瑞信实体在2018年10月就发现了这一错误。瑞信实体称，到2018年12月中旬，他们已经纠正了错误。自当日之后，他们的股票掉期每日估值报告都是准确的。瑞信实体还曾进一步表示，他们在已经纠正了2020年8月18日以前的所有不准确的报告记录。

不久前，瑞信（美国）才被监管机构FINRA罚款345,000美元​。