盛宝银行的OpenAPI现在完全支持“多腿订单”

来源: FinanceFeeds 2019-12-16

添加了一个新资源-“价格/多腿”，它提供了多腿订单的价格。

多元资产交易专家盛宝银行已经发布了其OpenAPI的新版本。

最新版本包括许多新增功能和增强功能。例如，新增支持货币对“ CurrencyPairs”。

此外，还添加了一个新资源-“价格/多腿价格”，以提供多腿订单的价格。有了此新增功能，Saxo的OpenAPI现在完全支持多腿订单。交易期权策略时能使用多腿订单。

OpenAPI支持交易行业标准和自定义期权策略，例如Straddles，Condor和Butterfly策略。这些订单是一揽子订单的形式，其中放置了一个订单以同时开设多个头寸。每个订单都称为1条“腿”，为了保持所需的风险和风险敞口，交易所保证所有下单的对称填充。

当前，预设置策略有：

BackRatio – 包括两个选项，它们的类型和到期日相同，但是金额和行权价不同。
Butterfly – 这是一种无方向性的策略，将到期日相同、但金额和行权价不同的“腿”组合在一起。
CalendarSpread – 日历价差是指多头头寸，是两个看涨期权或两个看跌期权。这两个期权的行权价相同，但到期日不同。
Condor – 这是指利用四个到期日相同的期权方法。买入和卖出货币，买入和卖出货币。它也可以是两个看涨期权价差。
Diagonal – 这是两种相同类型的期权，一个买入和一个卖出，但具有不同的到期日和不同的执行价格。本质上是Vertical 和CalendarSpread的组合。
IronButterfly – 两个重叠的Vertical Spreads。Verticals之一在看涨期权方面，一个在看跌期权方面。
IronCondor – 组合的看跌期权和看涨期权价差，到期日相同，但行权价不同。
RiskReversal – 一条“腿”是价外卖权，另一条“腿”是是价外卖权。
Straddle – 看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日相同。
Strangle – 行权价不同但到期日相同的看涨期权和看跌期权。
Vertical – Vertical Spread有两条“腿”。一种是买入，另一种是卖出，有相同到期日，不同行权价。

所有各个“腿”的其他组合被认为是用户的“自定义”策略。

OpenAPI在上一个版本的更新还包括许多增强功能。“ DisableForceOpen”或“ IsForceOpen”已添加到头寸和订单资源中。这是为以后的功能准备，借此，用户可以指定不应自动对头寸进行净额结算。

当前该值无效。