未报告货币对掉期交易！CFTC对摩根大通处以85万美元罚款

商品期货交易委员会（CFTC）今天发布了一项命令，同时对JPMorgan Chase Bank, N.A.、J.P. Morgan Securities LLC和J.P. Morgan Securities, plc（统称为摩根大通）作为临时注册的掉期交易商提起诉讼，指控其未能遵守其作为掉期交易商的报告义务。该命令要求摩根大通支付85万美元的民事罚款，并按照指控停止任何进一步违反《商品交易法》（CEA）或CFTC规定的行为。

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CFTC执法代理主任Gretchen Lowe表示：“注册掉期交易商及时准确地报告掉期交易对于CFTC保护市场参与者和确保市场透明度和完整性的使命至关重要。”

案例背景

该命令特别发现，从2015年9月到2020年2月，摩根大通未能报告大约210万笔短期货币对 (FX) 掉期交易。这些未报告的短期货币对掉期交易约占摩根大通在同一时期执行的货币对掉期总数的百分之五十一。

短期货币对掉期是交易双方在执行后的第二天交换两种货币，然后在下一个工作日以预定汇率换回货币。短期货币对掉期是一种可报告的货币对掉期交易，因为其涉及货币兑换以及在特定日期以合同开始时固定的汇率换回货币。因此，摩根大通有义务根据相关法律和监管规定报告其短期货币对掉期，但该银行在相关期间并未这样做。

摩根大通曾表示已报告了其有义务报告的所有之前未报告的货币对掉期交易。