投资管理公司RQSI推出资产分配工具

定量投资管理公司Ramsey Quantitative Systems，Inc.（RQSI）今日宣布，已推出投资组合分析和模拟工具Wizard of Odds。该工具可以阐明资产分配策略的含义，并提供有关改进方面的见解。

资产配置按百分比显示后，投资者可以查看历史表现并通过蒙特卡洛模拟来运行投资组合，以评估该策略随时间推移达到预期结果的可能性。

RQSI首席执行官Neil Ramsey表示：“我们需要一种准确提取和分析客户资产组合的方法，以确定哪些产品可以产生最大的积极影响。在回顾了数十项机构投资政策声明，并开发了一种用于模拟投资组合可变性的方法之后，支持Wizard of Odds的基础框架产生了。该工具有助于解决诊断与投资组合多元化相关的问题”

用户开始评估投资组合，需要输入其资产分配（以百分比形式），以生成类似投资组合的副本，并查看其2000年至今的历史表现，显示年化收益率、波动率、夏普比率、亏损和beta值。

为模拟未来的业绩并找出缺点，投资者可以使用内置的蒙特卡洛工具生成多达10,000个模拟数据，以大致预测未来十年的业绩。对于具有特定目标或IPS要求的投资者，用户可以输入所需的收益、波动率和最大跌幅，以确定通过其现有资产组合实现这些目标的可能性。

曾在肯塔基州退休系统（Kentucky Retirement Systems）任职的Ramsey表示：“过去的资产分配研究通常需要数周才能完成。我们的工具极大地缩短了时间，为顾问和机构在理解其战略含义方面提供了便利。”

上周，RQSI宣布推出免费的投资收费工具Fee-Fi-Fo-Fum，使投资者能够快速生成、评估和比较对冲基金的收费结构。