年底执行！CFTC宣布针对掉期数据错误处理的最新要求

美国商品期货交易委员会（CFTC）数据部（DOD）已发布公告，对当掉期执行机构 (SEF)、指定合约市场 (DCM) 或交易对手方确定无法及时纠正掉期数据错误时应如何通知CFTC工作人员作出了指导。

CFTC第45.14(a) 和 43.3(e) 条规定要求：SEF、DCM和交易对手方在发现错误后技术上可行的情况下应尽快纠正掉期数据错误，且无论在任何情况下，都需在错误发现后7个工作日内纠正。如果SEF、DCM或交易对手方确定无法及时纠正掉期数据错误，则必须通知CFTC工作人员。此次的公告中提供了有关提交错误更正通知的说明。

公告中还附加了掉期数据错误更正通知表，其中列举了足以对错误范围进行初步评估的信息，并为SEF、DCM或交易对手方提供了提出初步补救计划的机会。

此外，CFTC工作人员还在公告中强调了对某类特定掉期数据错误的处理方式 — 如本已终止的掉期合约误被当做未结掉期出现在数据库中时，需通知市场参与者该错误的严重范围；提醒市场参与者承担持续纠正掉期数据错误的义务；并明确说明CFTC工作人员对纠正此类错误的重视。

2022年1月31日，国防部在予CFTC的第22-03号信函中就某些报告要求选择了不采取行动的立场，其中就包括CFTC第45.14(a) 和 43.3(e) 条规定中的错误更正通知要求。在2022年12月5日该无行动掉期合约到期后，如果SEF、DCM或交易对手方未能通过提交掉期数据错误更正通知表及时纠正掉期数据错误，将被要求按照以上公告所述通知CFTC工作人员。